„Ballada zimowa” –tytuł odnosi się zarówno treści wiersza –akcja toczy się w zimie, jak i do gatunku literackiego tego utworu. Jest to ballada romantyczna – zawiera elementy dramatyczne– zarysowana akcja, elementy liryczne to budowa utworu –forma wierszowana natomiast – epickie to opowieść o smutnej śmierci bohatera. W utworze panuje nastrój grozy wzmocniony metaforami („knieje srebrzyste”) oraz fantastyczne elementy takie jak zamiana rycerza i konia w popiół.
Tytuł to nawiązanie do gatunku literackiego utworu – ballady oraz określenie czasu w jakim dzieje się akcja w utworze – zimy.